从莎萝坪南行，经过路呈之字形的十八盘，便来到“毛女洞”。毛女洞是“毛女洞下院”的简称，位于毛女峰下，因毛女而得名。相传，毛女洞中常有悦耳的鼓琴之声传出。毛女洞上的“拜斗坪”，据说是毛女不知饥寒，每当夜深人静，朝拜北斗的地方。
毛女洞对面有两孔石洞，上边的平台叫“刘玺台”。传说是“宝莲灯”中的刘玺，因三圣母被压在华山西峰下，弃官隐居于此。刘玺台旁还有“三皇台”，大石上刻有“登临揽胜第一台”七个字。过毛女洞再往上走，沿台阶直上有一桥叫毛女桥。
现在毛女洞为华山旅游服务公司的一个重要的接待站，设有小卖部、客房、冷饮、小吃、炒菜、茶社等业务。毛女的传说——
“毛女名玉姜，字正美，秦始皇宫人。秦将亡，负琴入华山。”也有的记载说：秦始皇在临潼骊山为自己修墓，把玉姜从宫中挑出来作殉葬品，她与几个侍女一起逃到渭南，躲在河谷里的“六姑泉”，后来又逃到华山。因遇华山道士谷春，教她食松叶，饮泉水，体生绿毛，行走如飞，故而称玉姜为毛女。
汉代刘向曾赞毛女：“婉变玉姜，与时遁逸。真人授方，餐松为食。因果获成，延命深吉。得意玉姜，字正美。也有的记载说：“秦始皇在崖岫，寄欢琴瑟。”宋初道士陈抟到华山居住后，也作《咏毛女》一诗，描写毛女神态：“曾折松枝为宝节，又编栗叶作罗襦。有时问著秦宫事，笑捻仙花望太虚。”
又有传说讲，在唐太宗初年，陶太白来华山采药，说他不仅亲眼见过毛女，而且还同毛女交谈过。蔡元长在西岳庙祭祀华山，听说毛女的奇闻，思得一见。随从在西岳庙熏炉中发现一奇异之物，告诉元长。当他看时，却原来是一妇人，遍身绿毛，目光射人，行走如飞。后来，蔡元长就命人给毛女绘了像，每年祭之。清朝颜光敏，对毛女遭遇深表同情，对封建殉葬制度提出了控诉：“人传毛女峰，时闻毛女琴。欲写秦宫怨，空出多从音”。