马道起自梁山北麓的后寨，蜿蜒南伸，穿越青龙山、狗头山，骑三山，曲折回旋，越过黑风口，直达虎头峰上的宋江大寨。是义军将士搬运粮草、报事上哨，防卫进攻的要道。
传说梁山寨上原本没有这条道。宋江上山以后，为了便于搬运粮草和调兵遣将，一心想修一条贯通前后寨的大道，可是从大寨到后寨，要翻过骑三山、狗头山、狗爪山、鏊子山等群山诸峰，曲曲折折数里之长，并且满山遍野荆棘丛生、怪石突兀，荫蔽锁日，爬山行路非常困难。宋江迫于战事需要，跑了七七四十九天，也没找出合适的路线。
正在发愁之际，宋江夜里做了一个梦，梦中听到一阵马蹄响，
“
嗒嗒嗒
”
由远而近。宋江大喜，心想：既能奔马，必有大道，急忙循声看去，只见一匹白龙大马飞驰而来。那马见了宋江，掉头便往回跑，四蹄踏出一条平整整的大道，从虎头峰过骑三山、跨狗爪山、鏊子山，蜿蜒而去。第二天，宋江按梦中之景实地查看，果然是条好路线，便派金大坚率众士卒，依山势开路，遇沟壑填石架桥，终于修出一条可供兵马来往的山路。
“
宋江马道
”
之名便由此而来。